第1章金融计量学介绍.ppt

1《金融计量经济学》《 Fiance Econometrics 》 2 主讲教师:王德发办公地点:办公楼 29-222 电话: 0579-82166018 E-mail: tongji_yjs@ tongji_yjs@ 辅导时间:星期一、三上午 9~11点,下午 2~4点。 3 一、课程说明⑴教学目的经济学是一门科学,实证的方法,尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法,并能够建立实用的金融计量经济学应用模型。⑵先修课程金融学、货币银行学、概率论与数理统计、应用数理统计,经典计量经学。 4 (3)教材?《金融计量学》张宗新编著,中国金融出版社 2008 年8月出版?《金融计量学实验》曲青青主编,东北财经大学出版社 2008 年8月出版(4)参考资料?参考书?米尔斯著, 《金融时间序列的经济计量学模型》经济科学出版社?《经济计量学手册》章节, Introductory Econometrics for Finance Chris Brooks 剑桥大学出版社?周国富著《金融计量学:资产定价实证分析》北京大学出版社?Andrew lo 等《金融市场的经济计量学》上海财经大学出版社?Hendry 著《动态经济计量学》上海人民出版社?弗朗西斯著《商业和经济预测中的时间序列模型》中国人民大学出版社?《 No Linear Econometric Modeling in Time series Analysis 》剑桥大学出版社?汉密尔顿《时间序列分析》中国社会科学出版社?陆懋祖《高等时间序列经济计量学》上海人民出版社?张晓峒《计量经济分析》经济科学出版社?董文泉高铁梅著《经济周期的波动与预测方法》吉林大学出版社?王少平著《宏观计量的若干前言理论与应用》南开大学出版社 5 ?代表性刊物?《 Journal of Financial Econometrics 》?《 Journal of Finance 》?《 Journal of Financial Economics 》?《 Review of Financial Studies 》?《 Financial Analysis Journal 》?《 Journal of financial and Quantitative Analysis 》?《 Econometrica 》?《 Journal of Business 》?《 Journal of Empirical Finance 》?《 Financial Management 》?《经济研究》、《中国社会科学》、《金融研究》 6 ?金融数据的来源????国际金融统计 IFS ?中国人民银行统计季报?证券公司网址 7 ?金融计量经济学研究报告的网址?????中央银行网址?学院资料室中的中、英文学术期刊 8 (5)教学方法与考核?教学方式:课堂学****讨论?考核方式: ?考试(70 %) 、?作业(包括实验报告)(20 %) ?平时表现(10 %) 9第一章第一章金融计量学介绍金融计量学介绍 10本章要点?金融计量学的方法论与应用步骤。?金融数据的特点和来源?与金融计量学有关的金融理论的基本概念