第1章 金融计量学介绍.ppt

1《金融计量经济学》《Fiance Econometrics》2?主讲教师:王德发?办公地点:办公楼29-222?电话:0579-82166018?E-mail: tongji_yjs@?辅导时间:星期一、三?上午9~11点,下午2~4点。?3一、课程说明⑴教学目的经济学是一门科学,实证的方法,尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法,并能够建立实用的金融计量经济学应用模型。⑵先修课程金融学、货币银行学、概率论与数理统计、应用数理统计,经典计量经学。4(3)教材?《金融计量学》张宗新编著,中国金融出版社2008年8月出版?《金融计量学实验》曲青青主编,东北财经大学出版社2008年8月出版(4)参考资料?参考书?米尔斯著,《金融时间序列的经济计量学模型》经济科学出版社?《经济计量学手册》章节,Introductory Econometrics for Finance Chris Brooks 剑桥大学出版社?周国富著《金融计量学:资产定价实证分析》北京大学出版社?Andrew lo等《金融市场的经济计量学》上海财经大学出版社?Hendry著《动态经济计量学》上海人民出版社?弗朗西斯著《商业和经济预测中的时间序列模型》中国人民大学出版社?《 No Linear Econometric Modeling in Time series Analysis》剑桥大学出版社?汉密尔顿《时间序列分析》中国社会科学出版社?陆懋祖《高等时间序列经济计量学》上海人民出版社?张晓峒《计量经济分析》经济科学出版社?董文泉高铁梅著《经济周期的波动与预测方法》吉林大学出版社?王少平著《宏观计量的若干前言理论与应用》南开大学出版社5?代表性刊物?《Journal of Financial Econometrics》?《Journal of Finance》?《Journal of Financial Economics》?《Review of Financial Studies》?《Financial Analysis Journal》?《Journal of financial and Quantitative Analysis》?《Econometrica 》?《Journal of Business》?《Journal of Empirical Finance》?《Financial Management》?《经济研究》、《中国社会科学》、《金融研究》6?金融数据的来源????国际金融统计IFS ?中国人民银行统计季报?证券公司网址7?金融计量经济学研究报告的网址?????央银行网址?学院资料室中的中、英文学术期刊8(5)教学方法与考核?教学方式:课堂学****讨论?考核方式:?考试(70 %) 、?作业(包括实验报告) (20%)?平时表现(10%)9第一章金融计量学介绍10本章要点?金融计量学的方法论与应用步骤。?金融数据的特点和来源?与金融计量学有关的金融理论的基本概念