第1章金融计量学介绍.ppt

*《金融计量经济学》《FianceEconometrics》*主讲教师:王德发办公地点:办公楼29-222电话:0579-82166018E-mail:tongji_yjs@辅导时间:星期一、三上午9~11点,下午2~4点。*一、课程说明⑴教学目的经济学是一门科学,实证的方法,尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法,并能够建立实用的金融计量经济学应用模型。⑵先修课程金融学、货币银行学、概率论与数理统计、应用数理统计,经典计量经学。*(3)教材《金融计量学》张宗新编著,中国金融出版社2008年8月出版《金融计量学实验》曲青青主编,东北财经大学出版社2008年8月出版(4)参考资料参考书米尔斯著,《金融时间序列的经济计量学模型》经济科学出版社《经济计量学手册》章节,IntroductoryEconometricsforFinanceChrisBrooks剑桥大学出版社周国富著《金融计量学:资产定价实证分析》北京大学出版社Andrewlo等《金融市场的经济计量学》上海财经大学出版社Hendry著《动态经济计量学》上海人民出版社弗朗西斯著《商业和经济预测中的时间序列模型》中国人民大学出版社《NoLinearEconometricModelinginTimeseriesAnalysis》剑桥大学出版社汉密尔顿《时间序列分析》中国社会科学出版社陆懋祖《高等时间序列经济计量学》上海人民出版社张晓峒《计量经济分析》经济科学出版社董文泉高铁梅著《经济周期的波动与预测方法》吉林大学出版社王少平著《宏观计量的若干前言理论与应用》南开大学出版社*代表性刊物《JournalofFinancialEconometrics》《JournalofFinance》《JournalofFinancialEconomics》《ReviewofFinancialStudies》《FinancialAnalysisJournal》《JournaloffinancialandQuantitativeAnalysis》《Econometrica》《JournalofBusiness》《JournalofEmpiricalFinance》《FinancialManagement》《经济研究》、《中国社会科学》、《金融研究》**金融计量经济学研究报告的网址..央银行网址学院资料室中的中、英文学术期刊*(5)教学方法与考核教学方式:课堂学****讨论考核方式:考试(70%)、作业(包括实验报告)(20%)平时表现(10%)*第一章金融计量学介绍*本章要点金融计量学的方法论与应用步骤。金融数据的特点和来源与金融计量学有关的金融理论的基本概念