第三章 巴塞尔协议III.doc

巴塞尔协议III
编辑词条
巴塞尔协议III细节制定了对银行资本比率最新要求,目的在于吸取金融危机的前车之鉴,减少银行债务风险的负荷率。
目录
1 简介
2 历史沿革
3 主要内容
4 其目的
5 管理措施
6 市场影响方面
7 最近经济解读
1 简介编辑本段
,,日内涨幅创7月以来的最高水平,澳元/." src="./21/65/">2010年9月13日缺乏数据和事件风险,上周末强于预期的中国经济数据,以及对银行资本要求比预期宽松的《巴塞尔协议III》提振风险情绪,并持续主导周一汇市。各高息货币对美元纷纷大幅上扬,欧元和澳元领涨。欧元/美元在美国时段早盘反弹刷新一周以来的新高,日内涨幅创7月以来的最高水平,澳元/。 最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生,该协议的草案于去年提出,并在短短一年时间内就获得了最终通过,并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。
《巴塞尔协议Ⅲ》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
《巴塞尔协议III》是近几十年来全球银行监管领域最大规模的改革,各国央行和监管部门希望借此促使银行减少高风险业务,同时确保银行储备足够的资本金,能够独自应对今后可能发生的金融危机。预计该协议将于2010年11月在韩国首尔举行的二十国集团(G20)峰会上获得批准。
2 历史沿革编辑本段
巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的,其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。自成立以来,巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定,如1983年的银行国外机构的监管原则(又称巴塞尔协定,BaselConcordat)和1988年的巴塞尔资本协议(ord)。这些规定不具法律约束力,但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。经过一段时间的检验,鉴于其合理性、科学性和可操作性,许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议,特别是那些国际
金融参与度高的国家。
1997年,有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草,得到世界各国监管机构的普遍赞同,并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。至此,虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织,但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日,巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版,同时开始新一轮调查(第三次定量影响测算,QIS3),评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》(或称“新巴塞尔协议”)第一个征求意见稿的出台,再到2006年新协议的正式实施,时间跨度长达30年。
几十年来,巴塞尔协议的内容不断丰富,所体现的监管思想也不断深化。本次改革主要集中在三方面的内容:最低资本金比率要求、对一级资本的定义以及过渡期安排。
在最低资本金比率方面,草案规定,商业银行的普通股最低要求将从目前的2%%,也就是所谓的“核心”一级资本比率,%%的“逆周期资本缓冲”。此外,商业银行更宽泛的一级资本充足率下限则将从现行的4%上调至6%。
根据新规定,银行需要在2015年前、也就是5年内达到最低资本比率要求,%,一级资本比率达到6%,而对缓冲资本的落实则更为宽松一些,银行可以在2016年1月至2019年1月期间分阶段落实。
新资本协议对欧洲银行业的冲击也比美国更大,特别是对一些经济困难国家和中小银行。相对于中小银行,大型银行担心的是更高的资本金要求会限制银行放贷能力。
3 主要内容编辑本段
《巴塞尔协议III》规定,全球各商业银行为应对潜在亏损划拨的资本总额仍将至少占风险加权资产的8%;不过,各银行应增设“资本防护缓冲资金”,%,因此原比例将被从8%%。
在各类资产中,一级资本