金融时间序列分析实验报告.docx

实验报告课程名称: 金融时间序列分析实验类别: 综合性□设计性□其他□实验项目: 基于 GARCH 模型的 2W 七天回购利率分析专业班级: 姓名: 学号: 实验室号: 实验组号: 实验时间: 批阅时间: 指导教师: 成绩: 1 实验报告(适用经、管、文、法专业) 专业班级: 学号: 姓名: 实验项目:基于 GARCH 模型的 2W 七天回购利率分析一、实验目的和要求通过实验,能够熟练掌握如何利用 Eviews 软件,建立 GARC H 模型(正态分布、 t 分布、广义误差分布)分别对某个金融市场进行分析。二、实验方法通过网络下载数据,利用给的数据在 EViews 软件进行分析,总结。完成设计课程题目。三、设备或条件电脑、互联网、 软件、同花顺软件四、实验内容成果见附件一五、收获或体会了解了 EViews 金融计量软件, 学会使用该软件, 熟悉操作过程。 EViews 使得金融统计与计量分析变得既快捷又方便。六、实验准备报告无2 实验报告(适用经、管、文、法专业) 专业班级: 学号: 姓名: 实验项目:基于 GARCH 模型的 2W 七天回购利率分析实验内容或作品名称: 本实验选取 2009 年7月 28 日到 2014 年5月 16 日之间的七天回购利率 2W 的价格,共 1200 个数据为原始数据进行建模分析。图一为原始数据折线图。 1 2 3 4 5 6 250 500 750 1000 STHG 图一一、对原始数据进行平稳性检验采用 ADF 检验法对原始数据进行平稳性检验, 检验结果如图二所示。根据图中数据可以看到检验结果中含有单位根为 ,且 t 值较小因此原始数据是非平稳的。根据统计学要求需进行平稳性处理,即将数据转变成对数差分的形式。 3 实验报告(适用经、管、文、法专业) 专业班级: 学号: 姓名: 4 实验项目: 实验报告(适用经、管、文、法专业) 实验内容或作品名称: Null Hypothesis: STHG has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic - Test critical values: 1% level - 5% level - 10% level - *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(STHG) Method: Least Squares Date: 11/26/16 Time: 21:44 Sample (adjusted): 6 1200 Included observations: 1195 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. STHG(-1) - - D(STHG(-1)) C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion - Sum squared resid Schwarz criterion - Log likelihood Hannan-Quinn criter. - F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 图二 5 专业班级: 学号: 姓名: 实验项目: 实验报告(适用经、管、文、法专业) 实验内容或作品名称: 二、对对数差分后的数据进行平稳性检验如图三所示,是对数差分后的数据折线图。-.03 -.02 -.01 .00 .01 .02 .03 .04 250 500 750 1000 RSTHG 图三还是采用 ADF