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天津大学《概率论与数理统计》协方差课件.ppt

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§(X,Y):已知联合分布边缘分布对二维随机变量,除每个随机变量各自的概率特性外,,Y之间的某种关系§,(X,Y),如果存在则称它为X与Y的协方差,记为即::若(X,Y)为离散型,若(X,Y)为连续型,:31)2)3)证:1),2)显然。4)前面已证二、相关系数对于二维随机变量(X,Y)(X,Y),XY10pqXP10pqYP例1已知X,Y的联合分布为XYpij1010p00q0<p<1p+q=1解10pqXYP例178例2设(X,Y)具有概率密度求Cov(X,Y).解:例3设(X,Y)~N(1,12;2,22;),例2则XY=若(X,Y)~N(1,12,2,22,),则X,Y相互独立X,Y不相关10

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