第八讲课件ppt课件.ppt

Econometrics
王维国
东北财经大学
计量经济学
本章内容
第一节异方差的性质
第二节异方差的后果
第三节异方差的检验
第四节异方差的补救措施
第八讲异方差
定义:对于不同的观测点,随机扰动项ui的方差不同。用公式表示为:
注意这样一个事实,在给定X的条件下:
异方差问题多存在于横截面数据中。
第一节异方差的性质
1. OLS估计量仍然是线性无偏的。
2. OLS估计量不再具有最小方差性。
3. 样本方差不再是总体方差的无偏估计量。
4. OLS估计量的方差的估计量是有偏的。
5. t检验和F检验失效。
第二节异方差的后果
检验回归模型中是否存在异方差问题,也就是检验对于不同的观测点i,随机扰动项ui的方差是否相同。
然而,我们很少能够知道整个总体的信息。更一般地,我们仅仅知道一个样本。也就是说我们仅有与给定变量X值相对应的单独的一个Y值。而根据单独的这个Y值无法确定对应于给定X值的Y的条件分布的方差。
第三节异方差的检验
帕克检验的步骤:
,不考虑异方差问题。
,并求其平方,再取对数形式。
;如果有多个解释变量,则对每个解释变量作上面形式的回归,或者作被解释变量估计值的回归。
:B2=0。
,则原模型中存在异方差问题;如果接受零假设,则表示为同方差。
一、帕克检验(3)
从原始模型中获得残差ei之后,格莱舍尔建议做残差的绝对值|ei|对Xi的回归分析。函数形式如下:
在每种情形下,若都接受零假设:B2=0,则表示不存在异方差;如果有一种情况拒绝零假设,则表明可能存在着异方差。
二、 Glejser检验
假定有如下回归模型:
怀特检验步骤:
,获得残差ei。
:
三、怀特检验(1)