银行信贷问题数学建模优秀论文.doc

2015高教社杯全国大学生数学建模竞赛
承诺书
我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则.
我们完全明白,在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式(包括电话、电子邮件、网上咨询等)与队外的任何人(包括指导教师)研究、讨论与赛题有关的问题。
我们知道,抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料),必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。
我们郑重承诺,严格遵守竞赛规则,以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为,我们将受到严肃处理。
我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会,可将我们的论文以任何形式进行公开展示(包括进行网上公示,在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等)。
我们参赛选择的题号是(从A/B/C/D中选择一项填写): B
我们的参赛报名号为(如果赛区设置报名号的话): 3
所属学校(请填写完整的全名): ***大学西安创新学院
参赛队员(打印并签名) :1.
2.
3.
指导教师或指导教师组负责人(打印并签名):
日期: 2015年 8 月 4 日
赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号):
2015高教社杯全国大学生数学建模竞赛
编号专用页
赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号):
赛区评阅记录(可供赛区评阅时使用):
评
阅
人
评
分
备
注
全国统一编号(由赛区组委会送交全国前编号):
全国评阅编号(由全国组委会评阅前进行编号):
银行信贷业务问题
摘要
银行信贷业务是银行最基本、最重要的资产业务,通过发放银行贷款收回本金和利息,扣除成本后获得利润。银行为了获得更大的利润,对每一位顾客的信息进行分类,然后对不同的顾客采用不同的方案。
针对问题一本文应用SPSS软件对附件bank1中的部分数据进行二元Logistic回归分析。建立Logistic回归方程,并将数据带入计算出比值,当比值时,此客户有贷款;当比值时,此客户无贷款。
针对问题二本文应用SPSS软件构造决策树模型对有贷款和无贷款的模型进行细分,只选取题中所给数据bank1中贷款、工作、婚姻状况、年平均余额等数据,把有无贷款定义为因变量,贷款、工作、婚姻状况、年平均余额定义为自变量,画出决策树。把决策树的每一个分支作为一个分类,由此本文把有贷款的和无贷款的各分为五类。
针对问题三本文将其分为两个小问题来解决,(1)任意给出一个客户信息通过问题一所建立的模型判断此客户是否可能购买贷款产品,当时,客户有贷款,可能购买贷款产品;当时,客户无贷款,不可能购买贷款产品。(2)根据问题二构造的决策树模型,判断出此客户应该购买相应的贷款产品。
关键词:Logistic回归分析决策树比值判别法
问题的重述
银行信贷业务是银行最基本、最重要的资产业务,通过发放银行贷款收回本金和利息,扣除成本后获得利润。一般来说,银行信贷业务是银行赢利的重要手段,所以很多银行都推出了很多新的业务来满足更多人士的贷款需求。从银行信贷业务的分类来说,可以分为法人信贷业务、个人信贷业务。其中法人信贷业务包括项目贷款、流动资金贷款、小企业贷款、房地产企业贷款等;个人信贷业务包括个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营贷款等。
银行信贷业务同时也是风险性较大的一种业务。按照贷款期限来说,银行信贷业务分为短期贷款,即一年以内;中期贷款,即一年以上五年以下;长期贷款,五年以上等三种类型。按保障条件来分,银行信贷业务可以分为信用贷款、担保贷款和票据贴现等三个类别。
某银行为了对客户提供更好的信贷服务,对信用卡客户进行了详细的分析和调查。调查主题是对某种家庭和个人背景的用户成为银行信贷的潜在客户的可能性进行分析与判断。
问题一:建立能够描述有贷款和无贷款的客户的基本背景数据模型;
问题二:对有贷款和无贷款的客户群进行细分建模;
问题三:给定一个客户的背景,判断其是否可能购买贷款产品,如果可能的话建议其购买哪种贷款产品。
问题的分析

问题一要求我们建立能够描述有贷款和无贷款的基本背景的数据模型,本文首先将bank1中的数据进行处理(数据见附录一),然后把数据导入SPSS中进行二元Logistic回归分析。假设是否贷款只与age、工作、婚姻状况、受教育程度、是否有房贷有关。回归分析时因变量为是否贷款,协变量为age、工作、婚姻状况、教育程度、是否有房贷,并且设置进入概率为,,分析贷款与自变量之间的关系,建立Logistic回归模型,从而描述客户的背景。

问题二要求我们对有贷款和无贷款的客户群进行细分建模。首先在题中所给数据bank1表格中选取贷款、工作、婚姻、年平