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扩散过程的统计推断.doc

文档分类：高等教育 | 页数：约2页举报非法文档有奖

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扩散过程的统计推断【摘要】::第一部分:,漂移项和扩散项都含有未知参数,,,,在这个误差界中,没有任何的未知参数,:,,,:,一是波动率,我们给出了一些基于离散观察的波动率的计算方法;二是在险值(VaR),我们定义了一种基于随机过程的在险值,,,,即如果知道现在的状态,,给出了广义市场上存在整体最优投资策略的一个充分条件.【关键词】:扩散过程随机微分方程跳扩散过程Girsanov定理极大似然估计局部多项式估计鞅半鞅局部时时变在险值期权定价【学位授予单位】:华东师范大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2003【分类号】:【目录】:摘要7-10第一章背景介绍10----

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