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一类非线性GARCH模型及其应用的中期报告.docx
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一类非线性GARCH模型及其应用的中期报告.docx
该【一类非线性GARCH模型及其应用的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【1】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【一类非线性GARCH模型及其应用的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。一类非线性GARCH模型及其应用的中期报告本文介绍了一类非线性GARCH模型的理论及其应用研究进展,并对其中的一些主要结果进行了总结。首先,我们介绍了非线性GARCH模型的基本形式,包括指数GARCH模型、门限GARCH模型和平滑门限GARCH模型等。这些模型的共同点是都引入了非线性阀值函数来描述波动率的变化,因此可以更好地刻画金融市场中风险的非对称和非线性特征。接着,我们介绍了非线性GARCH模型的估计方法,包括极大似然估计和贝叶斯方法。其中,直接极大似然估计法是最常用的估计方法之一,但其在模型参数较多时存在着计算量大和收敛性不好等问题。贝叶斯方法则能够有效地解决这些问题,但需要选定合适的先验分布。最后,我们介绍了非线性GARCH模型在金融市场中的应用,包括股票价格波动率的预测、期权定价和风险管理等。这些应用研究表明,相较于线性GARCH模型,非线性GARCH模型更能够捕捉到金融市场中的风险特征和非对称性,具有更好的预测和定价效果。总之,非线性GARCH模型是金融市场中经济学家和金融学家广泛关注的一类模型,其理论和应用研究不断丰富和深化,对于揭示市场的风险特征和进行有效的风险管理具有重要的意义。
一类非线性GARCH模型及其应用的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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2024-03-28
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