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基于灰色模型和ARCH模型对股价指数的实证分析.pdf


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约63页 举报非法文档有奖
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分 类号
编号
蔡此对份木一考
硕一士` 学 位一论 文
基于灰 色模型和
论一文、 刃题 一目 林邻模` 掣时雄蹄指教的实认分析 …
学科 、 专业
硕 士 生 陈二晶 鑫
指 导 教 师
餐 辩 日期
摘 要
摘 要
中国股票市场在成立至今的十多年里, 经过不断的发展和完善, 己经取得了
长足的进步, 市场规模大幅增加, 日益成为宏观经济的晴雨表 。但由于我国证券
市场处于发展的初始阶段, 波动性和风险性大大高于国外成熟市场, 尤其是异常
波动和超常波动频繁出现 。对股市的波动研究及其影响因素研究, 对政府而言,
可以有效的对市场进行监管 、防范金融风险 对投资者而言, 可以在最小化投资
风险的同时最大化投资收益 。可见对我国股市的研究不仅存在着巨大的应用价
值, 也具有重大的理论意义 。本文尝试将灰色系统的新陈代谢模型应用于股票市
场 。同时, 为了提高预测的精度, 采用 , 和 瞅一 模型的结合, 即将
随机时间序列分解成用灰色模型预测的趋势变动序列和用 一 模型描
述具有集群性和持续性的平稳随机变动序列的两部分, 以发挥它们各 自的优势,
克服两者的缺陷 。本文由以下的四章组成
第一章, 在明确 了本文研究的实际意义后, 对本文研究对象股票指数和我国
股票市场现状的概述 以及国内外对股价指数研究的现状 。第二章, 对灰色理论和
时间序列模型的理论阐述 。灰色理论部分 包括灰色理论的概念 、 基本思想和
建模方法以及几种灰色模型 。时间序列模型部分 包括 模型和 模型 。
首先是对 模型概念的介绍, 模型的定阶 、 参数估计 、 模型的检验以及选择
的标准 然后是 模型以及 模型的扩展形式 。第三章, 根据第二章的理
论知识, 建立本文的 , 模型和 琳认一 模型, 包括建模的流程以及模型
形式 。第四章, 根据第三章建立的模型进行实证分析 。包括指数的选取 、数据的
采集和处理 、 整理统计数据 、 建立模型进行预测以及预测结果的分析 。通过模
型预测, 得到的预测结果 与真实 数据相 比误差较 小, 能预测 股票 的指数走势, 效
果较好 。
关键词 股价指数, 灰色模型, 时间序列模型
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加 加

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  • 时间2021-09-28