期货交易数据交换协议的研究硕士论文.pdf


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上海交通大学硕士学位论文期货交易数据交换协议的研究姓名:严少辉申请学位级别:硕士专业:计算机科学与技术指导教师:尤晋元;胡政20050201上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担学位论文作者签名严少辉日期2005年2月18日1上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规定同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版允许论文被查阅和借阅本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索可以采用影印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文保密在年解密后适用本授权书本学位论文属于不保密请在以上方框内打学位论文作者签名严少辉指导教师签名尤晋元日期2005年2月18日日期2005年2月18日2上海交通大学工程硕士研究生学位论文摘要随着信息技术的出现,特别是网络和因特网的迅速发展,信息与网络开始逐步变革传统,并以前所未有的方式改变着我们的生产、生活和思维方式。正是在这种大环境下,技术系统成为交易所的核心竞争力之一。远程交易成为交易的主要方式,如何确保会员与交易所之间的信息的高效、有序和可靠送达,已经成为远程交易的关键。作为全国金融标准化技术委员会的一个子课题,期货交易数据交换协议/FTD(课题编号为:2001BA102A02-04)列入了科技部“十五”国家科技攻关计划,由中国证监会组织,上海期货交易所牵头联合大连商品交易所和郑州商品交易所联合研制,2003年底专家组审批通过FTD文稿,目前正在报批成为国家金融行业的推荐标准。本文的研究内容是:期货交易数据交换协议中如何有效、有序、可靠地保证信息送达,提供故障的动态监测,目的是为了在远程交易中向会员和客户提供更好的服务,确保远程交易安全、稳定和可靠的运行,既提高生产效率,同时保持交易所在技术系统方面的领先优势,为交易所的新一代交易系统建设提供技术保障。本文对于所研究的课题进行了大量和深入的分析和探索,主要借鉴了国内外交易所系统和FIX在信息交换方面的得与失,归纳了期货交易信息交换方面的需求,提出了远程交易信息交换方面的6个关键技术难点,并通过FTD协议及其体系架构给出了相应的解决方案。在FTD体系架构的展开上,通过归纳信息交换的需求,抽象了通讯模式和数据流,将具体的网络连接与通讯模式相对隔离,引入了数据报文的序列类别和序列号概念,使用序列号的连续性确保信息的可靠送达。同时使用了在空闲时段通信双方相互发送心跳信息,既保证了双方对对端故障的监测,对于网络资源和CPU资源的消耗又很少,解决方式妥善而实用。通过简述FTD的报文结构,比较了SHFE协议、FIX协议和FTD的运行效率,通过实证分析,结果表明FTD的效率与期货市场现有协议具有可比性、甚至是更优的。3上海交通大学工程硕士研究生学位论文按照综合分析交易行情的可靠送达和故障重连后快速恢复的需求,提出了交易行情的正常接收、快速恢复接收和完全恢复接收三种工作方式,保证了交易行情的快速和准确性。由于FTD报头和FTDC报头设计合理,新业务的支持可以在兼容的扩展方式的基础上增加新的扩展报头标记、增加新报文和增加新数据域的方式完成。最后,利用FTD的信息分流处理和发送心跳信息的核心思想,结合交易所远程交易的现实需要,在保持现有远程通讯协议总体结构的情况下,极大地缩短了故障重连后交易信息的同步时间,使运维人员能够在较短的时间内发现故障,提高了远程交易的可靠性和生产力。本文的意义在于,本文具有明确的生产背景,结合期货交易所新一代交易系统的建设和现有远程交易的生产实际,针对远程交易中信息可靠送达和故障监测的迫切需求,广泛而深入地进行了研究工作,综合运用各种科学理论、方法和技术手段,富有创新性地提出的关键技术与方法可以解决工程和生产中实际问题,具有很好的应用价值。对于同类领域中的研究也应有一定的参考和指导意义。关键词:电子化交易系统远程交易故障恢复信息可靠送达4上海交通大学工程硕士研究生学位论文AbstractAlongwiththeinformationtechnologyappearance,,workstarttotransformtheheritagegradually,andchangeourwaysofmanufacturing,

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  • 时间2014-07-29