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Excel-函数使用大全.doc


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Excel 函数使用大全(下)
四、债券及其他金融函数
债券及其他金融函数又可分为计算本金、利息的函数,与利息支付时间有关的函数、与利率收益率有关的函数、与修正期限有关的函数、与有价证券有关的函数以及与证券价格表示有关的函数。
1、计算本金、利息的函数--CUMPRINC、ACCRINT、ACCRINTM、CUMIPMT、COUPNUM
2、与利息支付时间有关的函数--COUPDAYBS、COUPDAYS、COUPDAYSNC、COUPNCD、COUPPCD
3、 与利率收益率有关的函数--INTRATE、ODDFYIELD、ODDLYIELD、TBILLEQ、TBILLPRICE、TBILLYIELD、YIELD、YIELDDISC、YIELDMAT
4、与修正期限有关的函数--DURATION、MDURATION
5、与有价证券有关的函数--DISC、ODDFPRICE、ODDLPRICE、PRICE、PRICEDISC、PRICEMAT、RECEIVED
6、与证券价格表示有关的函数--DOLLARDE、DOLLARFR
在债券及其他金融函数中,笔者将重点介绍函数ACCRINT、CUMPRINC、DISC。
(一)求定期付息有价证券的应计利息的函数ACCRINT
ACCRINT函数可以返回定期付息有价证券的应计利息。
其语法形式为ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)
其中issue为有价证券的发行日,first_interest为有价证券的起息日,settlement为有价证券的成交日,即在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期,rate为有价证券的年息票利率,par为有价证券的票面价值,如果省略par,函数ACCRINT就会自动将par设置为¥1000,frequency为年付息次数,basis为日计数基准类型。
例如,某国库券的交易情况为:发行日为2008年3月1日;起息日为2008年8月31日;成交日为2008年5月1日,%;票面价值为¥1,000;按半年期付息;日计数基准为30/360,那么应计利息为:
 
图5
(二)求本金数额CUMPRINC
CUMPRINC函数用于返回一笔货款在给定的st到en期间累计偿还的本金数额。其语法形式为CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type) 其中rate为利率,nper为总付款期数,pv为现值,start_period为计算中的首期,付款期数从1开始计数,end_period为计算中的末期,type为付款时间类型。
例如,一笔住房抵押贷款的交易情况如下:%;期限为30年;现值为¥125,000。由上述已知条件可以计算出:r=%/12=,np=30*12=360。
 
图6
那么该笔贷款在第下半年偿还的全部本金之中(第7期到第12期)为: =CUMPRINC(A2/12,A3*12,A4,7,12,0)计算结果为:-。
该笔贷款在第一个月偿还的本金为:=CUMPRINC(A2/12,A3*12,A4,1,1,0)计算结果为:-。
(三) 求有价证券的贴现率DISC
DISC函数返回有价证券的贴现率。
其语法形式为DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis) 其中settlement为有价证券的成交日,即在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期,maturity为有价证券的到日期,到期日是有价证券有效期截止时的日期,pr为面值为"¥100"的有价证券的价格,redemption为面值为"¥100"的有价证券的清偿价格,basis为日计数基准类型。
例如:某债券的交易情况如下:成交日为99年3月18日,到期日为99年8月7日,价格为¥,清偿价格为¥52,日计数基准为实际天数/360。那么该债券的贴现率为: DISC("99/3/18","99/8/7",,52,2) 计算结果为:。
函数名称
函数说明
语法形式
ACCRINT
返回定期付息有价证券的应计利息。
ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)
ACCRINTM
返回到期一次性付息有价证券的应计利息。
ACCRINTM(issue,ma

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  • 时间2021-01-18