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外汇期权、利率期权与金融期权.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约70页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

第九章外汇期权交易
目录
第一节外汇期权
补充材料:信用与安然事件
第二节利率期权
第三节我国金融期权
补充材料:金融体系概述
第一节外汇期权
外汇期权的含义及其种类
外汇期权的内容
三、外汇期权费的报价及其影响因素
四、外汇期权的运用
五、外汇期权的操作
六、外汇期权的盈亏计算
本资料来源
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、外汇期权的含义和种类
期权购买者在向期权出售者支付相应
期权费后获得一项权利,即期权购买者有
权在约定的到期日按照双方事先约定的协
定汇率和金额向期权出售者买卖约定的外
汇。
期权实际上是一种选择权
米期权种类
根据期权内容划分看涨期权(买入期权)
看跌期权(卖出期权)
根据行使选择权的时间划分
欧式期权
美式期权
欧式期权:只能在到期日的当天上午以前,向对方宣
布决定执行或不执行期权合约
美式期权:在期权到期日前的任何一个工作日,向对
方宜布,决定执行或不执行期权合约。
例:标准化合约
项期权的内容:
USD PUT YEN CAI
美元卖权,日元买权,
期权的买方有权向卖方卖出美元,
同时买入日元。
期权买卖直接对象
*金额期权交易的金额
协定价格(执行价格)
期权费报价
采用买入价和卖出价双边价

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