stata 之面板数据处理—长面板.ppt

stata_之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理——长面板——周建锋1精选课件包括了常数项、时间趋势项、个体虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量Zi2精选课件1、仅组内异方差(1)当syntax:tabstate,gen(state)gent=year-62xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(ar1)3精选课件Syntax:xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(psar1)4精选课件若仅考虑不同个体扰动项存在异方差,而忽略自相关,则:Syntax:xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,hetonly5精选课件6精选课件2、同时处理组内、组间同期相关xtglsyx1x2x3,panels(option)corr(option)panels(iid):假定不同个体的扰动项为独立同分布;panels(het):假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差;panels(cor):假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差;corr(ar1):对应的组内自相关情形;corr(psar1):允许每个面板有自己的自回归系数在执行以上命令“xtpcse”或“xtgls”时,如果没有个体虚拟变量,则为随机变量;如果加上个体虚拟变量,则为固定效应。7精选课件3、异方差与之相关检验(一)组间异方差检验1、wald异方差检验quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,panels(cor)cor(ar1)xttest38精选课件2、似然比检验Syntax:tabstate,gen(state)gent=year-62quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglspanels(het)estimatesstoreheteroquietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglsestimatesstorehomolocaldf=e(N_g)-1irtestheterohomo,df(`df')9精选课件(二)组内自相关检验原假设:不存在一阶自相关xtseriallnclnplnpminlnystate2-state10t10精选课件