金融工程练习题及答案.docx

一、单项选择1、下列关于远期价格和远期价值的说法中,不正确的是: (B),用风险中性定价法,是假定所有投资者都是 (C )。 ( A) 。( C) 。 (A )。 (C )。r(T t),基差是指( B )。( B )投入。 (A )功能。 ( A )方法。( A )。,期权合约赋予他的( C )。 ( D )。 (B )。 ( A )。A. cr(T t)Xe p s16、假设有两家公司 A和B,资产性质完全一样,但资本结构不同,在 MM条件下,它们每年创造的息税前收益都是1000 万元。A的资本全部由股本组成, 共100 万股(设公司不用缴税) ,预期收益率为 10% 。B公司资本中有 4000万企业债券,股本 6000 万,年利率为 8%,则B公司的股票价格是( A )元A、10017、表示资金时间价值的利息率是( C )C、( A )。、金融互换的条件之一是 (B )。 、期权的内在价值加上时间价值即为 (D )。、对于期权的卖者来说,期权合约赋予他的( D )。、无收益资产的美式看跌期权和欧式看跌期权比较 (A )。、以下关于实值期权和虚值期权的说法中,正确的是: ( E)E、以上说法都不对二、多项选择1、下列因素中,与股票欧式看涨期权价格呈负相关的是: ( BD )、以下关于实值期权和虚值期权的说法中,不正确的是: ( ABCD ),,,,我们将其称为虚值期权3、下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中,不正确的是: (AC ),提前执行期权意味着放弃收益权,,提前执行期权可以获得利息收入,应该提前执行4. 以下的那些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关?( AD ). 以下哪个说法是不正确的:( AC )。