融资融券业务风险管理介绍课件.ppt

融资融券业务风险管理介绍黄石颐阳路营业部2015年7月融资融券业务日常风险管理证监会发布的《证券公司融资融券业务管理办法》第十一条规定:证券公司在向客户融资、融券前,应当办理客户征信,了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好,并以书面和电子方式予以记载、保存。对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年、交易结算资金未纳入第三方存管、证券投资经验不足、缺乏风险承担能力或者有重大违约记录的客户,以及本公司的股东、关联人,证券公司不得向其融资、融券。证券公司应当制定符合本规定的选择客户的具体标准。1、客户适当性管理分支机构进行融资融券业务客户适当性管理的基本要求:1、客户适当性管理标的证券范围:由证券公司在交易所规定的标的证券范围内自主确定和调整,不得突破。2、标的证券及可充抵保证金证券管理标的证券管理标的证券保证金比例:沪、深证券交易所规定,标的证券保证金比例不得低于50%。我司目前公布标的证券保证金比例基准2、标的证券及可充抵保证金证券管理标的证券管理标的证券类型融资保证金比例融券保证金比例股票70%80%担保证券法定折算率上限:由证券公司在交易所规定可冲抵保证金证券折算率上限范围内根据流动性、波动性等指标以及发行人等情况自主确定和调整,不得突破上限。2、标的证券及可充抵保证金证券管理担保证券管理标的证券类型折算率上限上证180指数、深证100指数成分股70%非上证180指数、深证100指数成被分股65%被实施特别处理和暂停上市的A股0%交易所交易型开放式指数基金(ETF)90%其他上市基金80%国债95%其他上市债券80%权证0%逐日盯市管理的主要内容3、逐日盯市管理交易规模控制根据证监会《证券公司风险控制指标管理办法》第二十三条、第二十五条的规定,公司对融资融券业务规模作以下控制,并进行逐日盯市:对单一客户融资业务规模不得超过净资本的4%对单一客户融券业务规模不得超过净资本的4%接受单只担保股票的市值不超过该股票总市值的16%对接受单只股票市值占其总市值的比例,目前我司系统设定的预警线为5%,并进行逐日盯市监控,达到预警线时证券金融部将暂停该证券的担保品资格,对突破预警线的特殊业务需求,需经公司风控部门审批后方可执行。3、逐日盯市管理客户信用证券账户监控标的证券、担保证券的动态调整和临时调整关注交易所每个交易日的公告信息,在交易所公告调整标的证券范围时,及时对本公司标的证券范围进行动态调整;关注每个交易日的标的证券、担保证券公开信息,上市公司基本面发生重大变化时,及时对本公司的标的证券、担保证券范围进行临时调整;公司担保证券账户单一证券的集中度达到风控预警线时,对涉及的证券采取暂停其担保品资格的临时调整。3、逐日盯市管理标的证券、担保证券监控