平稳性检验.ppt

时间序列数据平稳性检验(1)、通过时序图看时间序列的平稳性,这个方法很直观,但比较粗糙;(2)、通过计算序列的自相关和偏自相关系数,根据平稳时间序列的性质观察其平稳性;(3)、进行纯随机性检验;(4)、平稳性的ADF检验;(5)、平稳性的pp检验。1精选课件绘制时间序列图1、点击主菜单Quick/Graph就可作图,分别是折线图(Linegraph)、条形图(Bargraph)、散点图(Scatter)等,2、双击序列名,出现显示电子表格的序列观测值,然后点击工具栏的View/Graph。3、如果选择折线图,出现图的对话框,在此对话框中键入要做图的序列,点击OK则出现折线图4、选择图上工具栏options可以对折线图做相应修饰。5、2精选课件通过相关图做平稳性判断1、点击View/Correlogram,出现相关图设定对话框,上面选项要求选择对谁计算自相关系数:原始序列(Level)、一阶差分(1stdifference)和二阶差分(2nddifference),默认是对原始序列显示相关图。2、相关图显示的最大滞后阶数k,观测值多,k可取或;若样本量较小k一般取3、相关图的左半部分是自相关和偏自相关分析图,垂立的两道虚线表示2倍标准差。右半部分是滞后阶数、自相关系数、偏自相关系数、Q统计量和相伴的概率。从自相关和偏自相关分析图可以看出自相关系数趋向0的速度相当缓慢,且滞后6阶之后自相关系数才落入2倍标准差范围以内,并且呈现一种三角对称的形式,这是具有单调趋势的时间序列典型的自相关图的形式。3精选课件(3)、纯随机性判断1、序列各项之间不存在相关,即相应滞后阶数的自相关系数与0没有显著性差异,序列为白噪声序列,序列即纯随机序列进行的统计检验至少存在某个在图1-8中,由每个Q统计量的伴随概率可以看出,都是拒绝原假设的,说明至少存在某个k,使得滞后k期的自相关系数显著非0,也即拒绝序列是白噪声序列的原假设。4精选课件(4)ADF检验1、双击序列,点击v