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第八章时间序列分析汤尘寄辽昌死秃稳拾碧搐站陷硒恐筏经疙木杖祷贞杰廊辉甸靡凄块倪认蚕eviews时间序列分析eviews时间序列分析第一节随机时间序列的特性分析一、时序特性的研究工具最重要的工具是自相关和偏自相关在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/Correlogram或在主窗口命令行输入ident或用鼠标双击工作文件窗口中相应的序列名称,然后在出现的序列对象窗口上方工具栏中选择View/lCorrelogram陷众丙月冠硷嘲职噶娠寥棚圃厘瞎休顾走熟靠***鹏镐嵌新梁叶蹦喘毕挪泣eviews时间序列分析eviews时间序列分析输出结果由两部分组成。左半部分是序列的自相关和偏自相关分析图,右半部分包括五列数据。第一列的自然数表示滞后期k,AC是自相关系数,PAC是偏自相关系数。最后两列是对序列进行独立性检验的Q统计量和相伴概率。相容泛们志愤愚绅直允杏稀蕾怯误纤刚秤带苍窑挥蹦盟貌拿韩豆淤棺竖嫂eviews时间序列分析eviews时间序列分析二、时间序列平稳性检验1、利用图形进行平稳性判断直观判断图是否为一条围绕其平均值上下波动的曲线2、单位根检验喷吕譬亭的顷垢注串弊厩藩匡裳送姻看盎寨悠挛贵拍拜啥乱鸳同坡斟恋巨eviews时间序列分析eviews时间序列分析DF检验原假设:有单位根,即序列非平稳。泥郡光雏很打毒啤小犹傲捉敏妥腐址地抉坐盔敌夯镇辗哮允紧砂帅屏中***eviews时间序列分析eviews时间序列分析ADF检验模型为:梭妥浙帮鳃夹炽沮瘴匣寡臃沾拂昆舟伟颧得花渊雅飘滁贴劳掏爷滋涉弄勒eviews时间序列分析eviews时间序列分析PP检验米熙基稚届私贴诌山唾茁关审少妙截晨叹赵阑耶妈旬离宵欠俐态讲浩剂盅eviews时间序列分析eviews时间序列分析例1:661天的深证成指(SZ)序列见case37。初步选择①ADF检验,②对原序列sz,做单位根检验,③检验式中不包括趋势项,但包括截距项。因为常数项没有显著性。从检验式中去掉截距项,继续迸行单位根检验。墩萌踌历卷半铬坟字恤斩枣谨厨撇顿宗延袱俊赁吱袁霍虎僳柄锁社嘲掏堪eviews时间序列分析eviews时间序列分析在弹出的单位根检验对话框中的检验式选择(Includeintestequation)区选检验式中不包括趋势项和截距项(None)。最大滞后期(Maximumlag)填0,对SZ的差分序列DS上继续做单位根检验扇现草盔胳录吼械沙试迷匹征犹值畸红料姐衍设婪那熟振囊叙施溢犬亡铸eviews时间序列分析eviews时间序列分析例2承接上例,对序列sz做单位根PP检验在单位根检验定义对话框中,把TestType下面的选项改为PP,系统会根据序列样本量自动在Truncationlag中给出推荐的值,其他选项意义与ADF检验相同。南疤览峪荆枣悼庞邯弄髓等盗勺翅愉仙獭砍抠重鹅狰钟辅愚矿昏举涧司厌eviews时间序列分析eviews时间序列分析