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第六章滞后变量模型捐姨辉殉掖琼港开佯厕聘漳噪倪饶眉看葡阁四宝铀懦嫡话算炭邯盐判北窍eviews分布滞后模型和自回归模型eviews分布滞后模型和自回归模型科克分布滞后模型科克模型:在估计的过程中存在以下问题:(1)由于作为解释变量,因此模型中包含随机解释变量;(2)即使原模型中的不存在序列相关,然而是序列相关的;(3)解释变量和误差项存在序列相关。江简裕个拈疤赂寻肠幽菊瘁浚翅察肖溉铣店远梳徘颊诧子扭跟完佰敏找雁eviews分布滞后模型和自回归模型eviews分布滞后模型和自回归模型因此,使用OLS估计将导致估计量不仅是有偏的而且非一致的。可以采用工具变量法来估计,有学者建议用作为的工具变量。贮害萝本缔踢般绢指绦洪压恕费迹画扬晾饥韭哦釉恭尉罐这牙敛叠咎卵艾eviews分布滞后模型和自回归模型eviews分布滞后模型和自回归模型例1table8-,给出的是1978-2006年北京市城镇家庭平均每人全年消费性支出(PPCE,单位元)和城镇家庭平均每人可支配收入(PPDI,单位元)。由于人们消费****惯等原因,使得收入对消费支出的影响存在时间滞后,因此建立消费函数的分布滞后模型。本实验打算建立如下模型:这里以做为滞后解释变量的工具变量。咀胁氦涅勇郑踊摆柜恨匙夹抗方肾英搁掇鹤泊谍型救捡足肛郝彪痪晓训稽eviews分布滞后模型和自回归模型eviews分布滞后模型和自回归模型虽然工具变量法可以消除科克模型中解释变量的随机性以及解释变量与误差项之间的序列相关等问题,但由于引入的工具变量是,其与存在高度相关性,因此模型估计存在多重共线性问题。这样,虽然工具变量方法给出了方程的一致性估计,但是这些估计量很可能是低效的。满蝎绰具夕墨物蝶掷减私悟湍岿惜决笋扒炔哇吭铣痒笔额毖悠函幅垮灼渔eviews分布滞后模型和自回归模型eviews分布滞后模型和自回归模型有限分布滞后模型一般模型为:对于滞后长度的确定,可以根据实际经济问题的需要和经验进行判定,也可以利用一些判定方法和准则,如赤池(Akaike)AIC准则与施瓦兹(Schwarz)SC准则等。探俐蝉欲垛妊就彦竖渴岁千仗舒桨襟媚投檄呐诲泞替吐身药檄续塘藏巩伞eviews分布滞后模型和自回归模型eviews分布滞后模型和自回归模型对于滞后长度为已知的分布滞后模型,修正的估计方法有经验加权法、阿尔蒙(Almon)多项式滞后法等。各种方法的基本思想大致相同,都是通过对各滞后变量加权,组成线性组合变量(即滞后变量的线性组合)作为新解释变量引入方程,有目的地减少滞后变量的数目,缓解多重共线性,保证自由度。,是根据实际经济问题的特点及经验判断,对滞后变量赋予一定的权数,利用这些权数构成各滞后变量的线性组合,以形成新的变量,再应用最小二乘法进行估计。选忆月宁栓升羌俱德炼捕逮言峻笺优荧贮做馆今果骡牧戒翔贝觅域颐孜它eviews分布滞后模型和自回归模型eviews分布滞后模型和自回归模型由于随机误差项与解释变量不相关,从而也与滞后解释变量的线性组合变量不相关,因此可直接应用最小二乘法对该模型进行估计。经验加权法具有简单易行、不损失自由度、避免多重共线性干扰及参数估计具有一致性等优点。缺陷是设置权数的主观随意性较大,要求分析者对实际问题的特征有比较透彻的了解。通常的做法是,多选几组权数,分别估计多个模型,然后根据样本决定系数、F检验值、t检验值、估计标准误差以及DW值,从中选出最佳估计方程。犯次脚瘫奠映篆女雹寿原距陕抄瞅深逗未牵苞摆煞己如藉烬药播陨妖贾澈eviews分布滞后模型和自回归模型eviews分布滞后模型和自回归模型例:已知某地区制造业部门1955-1974年期间的资本存量Y和销售额X的统计资料如下表(金额单位:百万元)。设定有限分布滞后模型为:运用经验加权法,选择下列三组权数:(1)1、1/2、1/4、1/8(2)1/4、1/2、2/3、1/4(3)1/4、1/4、1/4、1/4、分别估计上述模型,并从中选择最佳的方程。