亚式期权定价模型的仿真与优化的开题报告.docx

该【亚式期权定价模型的仿真与优化的开题报告 】是由【niuww】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【亚式期权定价模型的仿真与优化的开题报告 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。,它为投资者提供了在未来某个日期或某个价格水平上买卖某个标的资产的权利,为投资者提供了一定的保护和灵活性。而亚式期权则是其中的一种,它相比于普通的欧式期权和美式期权,更加灵活。其特点在于,亚式期权的结算价格不是期权到期时点的标的资产价格,而是在一段时间内的平均价格。亚式期权的定价模型一直是金融学研究的热点之一。当前亚式期权定价模型主要有两种,一种是基于几何布朗运动的模型,一种是基于跳跃扩散模型的模型。这两种模型各自有其适用性和缺陷。而在实际应用中,为了更精准的进行亚式期权的风险度量和买卖策略制定,需要对于亚式期权定价模型的准确性和可行性进行研究和优化。,着重研究亚式期权的跳跃扩散模型的定价方法,并利用蒙特卡洛模拟方法,对亚式期权定价模型进行仿真,分析和比较不同定价模型的优劣性。同时,根据不同场景下的实际需求,从优化模型参数选取,提高模型的精度和稳定性等方面进行研究,以便更好地应用于实际市场中。:(1)对亚式期权常见的定价方法进行综述,并对比不同方法的优缺点。(2)在跳跃扩散模型中,建立亚式期权定价的数学模型。(3)利用蒙特卡洛模拟方法,对建立的亚式期权跳跃扩散模型进行仿真,获取亚式期权定价的结果,并与其他定价方法进行比较。(4)对比仿真结果,通过调整模型参数和选择合适的优化方法,进一步提高模型的精度和稳定性。(5)对比不同场景下的仿真结果,分析模型的适用性和局限性。,预期可以得出以下成果:(1)对不同的亚式期权定价模型进行分析比较,评估其优缺点。(2)基于跳跃扩散模型的亚式期权定价模型,并对模型进行仿真和分析,确定模型的适用范围和精度。(3)提出模型参数的优化方法,进一步提高模型的准确性和稳定性。(4)探讨模型在不同场景下的应用,分析模型局限性。,具体的进度安排如下:第1-2个月:对现有亚式期权定价模型进行研究和分析,并建立基于跳跃扩散模型的亚式期权定价模型。第3个月:利用蒙特卡洛模拟方法对建立的模型进行仿真和分析,对模型的精度和稳定性进行评估。第4个月:根据仿真结果,探究模型参数的优化方法,分析模型的局限性,撰写研究报告和论文。