2023年初级银行从业《银行业专业实务(风险管理)》高分通关卷(五)附详解.pdf

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系统,对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用,也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。13:..某国家外汇储备中美元所占的比重较大,为了防止美元下跌带来损失,可以()。A、卖出一部分美元,买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B、买入美元,卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C、买入美元,同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D、卖出一部分美元,同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币答案:A解析:风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中,为了防止美元下跌带来损失,可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币,从而降低风险。,下列受房地产行业价格波动影响小的行业是()。A、水泥业B、钢铁业C、汽车业D、建筑业答案:C解析:行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时,贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失,包括上下游行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业,受房地产行业价格波动影响相对较大。14:..下列各项中,最容易引发操作风险的业务环节是()。A、柜面业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务答案:A解析:柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务,是商业银行各项业务操作的集中体现,也是最容易引发操作风险的业务环节。32.()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A、识别风险B、制作风险清单C、感知风险D、分析风险答案:C解析:风险识别包括感知风险和分析风险两个环节:①感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质;②分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。,常用的事前控制方法不包括()。A、限额管理B、制定应急预案C、风险定价D、风险转移15:..D解析:商业银行常用的事前控制方法有:限额管理、风险定价和制定应急预案等;常用的事后控制的方法有:风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提高风险资本水平等。,说法正确的是()。A、CreditPortfolioView模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。C、CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。D、CreditPortfolioView模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。答案:C解析:选项A,CreditPortfolioView模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值,而不是微观因素。选项B,CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D,CreditPortfolioView模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人,因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。()。A、单笔业务资金规模小,数量也少16:..、单笔业务资金规模小,数量巨大C、单笔业务资金规模大,但数量少D、单笔资金业务规模大,数量巨大答案:B解析:个人贷款业务所面对的客户主要是自然人,其特点是单笔业务资金规模小但数量巨大。,银行资本的核心功能是()。A、保护银行的正常经营B、为银行的注册提供资金C、吸收损失D、组织营业答案:C解析:从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是吸收损失:①在银行清算条件下吸收损失,其功能是为高级债权人和存款人提供保护;②在持续经营条件下吸收损失,体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。,700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。A、300B、500C、70017:..、1000答案:B解析:单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。,我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是()。A、现金B、同业借款C、可出售的贷款组合D、银行的房产答案:D解析:根据巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类,流动性最差的资产包括:实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。,下列说法错误的是()。A、信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生B、除非由于信用保护出售方的原因,否则合同规定的支付义务不可撤销C、在违约所规定的宽限期之前,基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止D、允许现金结算的信用衍生工具,应具备严格的评估程序,以便可靠地估计损失答案:B18:..采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定四方面。A项属于法律确定性的要求;B项,按照可执行性要求,除非由于信用保护购买方的原因,否则合同规定的支付义务不可撤销;C项属于可执行性的要求;D项属于评估的要求。()计算违约率。A、压力测试B、资产分组C、蒙特卡洛模拟D、历史损失数据均值与方差替代答案:C解析:CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充,因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据,而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来,但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算,只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。,下列情形中重新定价风险最大的是()。A、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源B、以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C、以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源D、以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源答案:B19:..B项,商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源,当利率上升时,贷款的利息收入固定,但存款的利息支出随利率上升而增加,从而使银行的未来收益减少,重新定价风险增大。,2005年末总资产为12亿元人民币,2006年末总资产为13亿元人民币,该企业2006年的总资产收益率为()。A、5%B、4%C、7%D、10%答案:B解析:2006年的总资产收益率=净利润/平均总资产=÷[(12+13)÷2]=4%,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。20:..、AB、BC、CD、D答案:A解析:不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高,其信用等级越低,两者呈负相关。,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。A、增强B、无法确定C、保持不变D、减弱答案:A解析:当商业银行的久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加,流动性也随之加强。45.()因为其资金来源更加分散、同质性更低,相比批发性质的资金具有更高的稳定性。A、发行债券B、公司存款C、同业拆借21:..、居民储蓄答案:D解析:零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低,相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此,以零售资金来源为主的商业银行,其流动性风险相对较低。()时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A、风险价值限额B、止损限额C、头寸限额D、敏感度限额答案:B解析:通常,当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。()。A、利息、租赁及股利部分B、服务部分C、财务部分D、管理部分答案:D22:..BI)由三个部分相加得到,包括利息、租赁及股利部分(IL-DC),服务部分(SC),及财务部分(FC)48.()不是真正的银行资本,它是“算”出来的,在数额上与非预期损失相等。A、监管资本B、经济资本C、会计资本D、账面资本答案:B解析:经济资本不是真正的银行资本,它是“算”出来的,在数额上与非预期损失相等。,不正确的是()。A、不良贷款率=[(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款余额]×100%B、预期损失率=(预期损失÷资产风险暴露)×100%C、单一客户贷款集中度=(最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额)×100%D、贷款损失准备充足率=(贷款实际计提准备/贷款应提准备)×100%答案:C解析:C选项:单一客户贷款集中度=(最大一家客户贷款总额÷资本净额)×100%。、中观管理层面和微观执行层面,战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险,下列说法错误的是()。23:..、具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现,因此必须定期严格审核或修订B、信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C、进入/退出市场、提供新产品/服务、接受/放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D、战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性答案:D解析:D项,战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划,并定期进行修正。虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东大会审议、批准,但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反,战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求,同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。,在管理层风险方面不需要关注的是()。A、某机械公司的管理层决策过程B、某文化公司王总经理的年龄C、某证券公司何副总的诚信度D、某保险公司客户主管的素质答案:B解析:管理层风险分析重点考核企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力及道德水准,其主要内容包括:①历史经营记录及其经验;②经营者相对于所有者的独立性;③品德与诚信度;④影响其决策的相关人员的情况;⑤决策过程;24:..内控机制是否完备及运行正常;⑦领导后备力量和中层主管人员的素质;⑧管理的政策、计划、实施和控制等。《商业银行资本管理办法(试行)》规定,市场风险资本计量范围包括()。A、交易账户的利率风险和股票风险,交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B、银行账户的利率风险和汇率风险,交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C、交易账户的利率风险和汇率风险,交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D、交易账户的汇率风险和商品风险,交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险答案:A解析:《商业银行资本管理办法(试行)》规定,第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账户的利率风险和股票风险,以及交易账户和银行账户的汇率风险(含黄金)和商品风险。,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险,这反映了商业银行()之间的关系。A、流动性风险与信用风险B、流动性风险与市场风险C、流动性风险与操作风险D、流动性风险与战略风险答案:A25:..如果银行承担了过度的信用风险,则其本身的信用将出现问题,对银行信用敏感的资金提供者将重新考虑给予融资的条件和金额。银行的融资能力将受到较大的损害。实践表明,大多数银行的倒闭,都是严重的信用风险和流动性风险交叉作用的结果。、特点鲜明的两个维度:()。A、内部评级和外部评级B、客户评级和监管分析C、客户评级和债项评级D、分行评级和总行评级答案:C解析:商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:第一维度即客户评级,必须针对客户的违约风险;第二维度即债项评级,必须反映交易本身特定的风险要素。,正确的是()。A、风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B、风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C、信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D、信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置答案:C解析:风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果,无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统,都应当逐级依次完成信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价的预警程序。26:..商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A、市场风险承担部门B、市场风险管理部门C、内部审计机构D、外部审计机构答案:B解析:市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负责市场风险管理的部门应当职责明确,与承担