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Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法的中期报告.docx
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金融/股票/期货
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Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法的中期报告.docx
该【Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【1】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法的中期报告本报告旨在介绍利用MonteCarlo方法对Levy过程下带支付红利的期权定价模型进行数值计算的中期进展情况。在本项目中,我们采用了先前学术界所提出的带支付红利的期权定价模型,即Bakshi和Chen(1997)的模型。该模型假定股票遵循Levy过程,考虑到股票支付红利和公司税率的影响,并使用无套利策略来确定期权价格。我们将使用MonteCarlo方法来模拟价格路径,以获得期权价格和delta等衍生品。在实现中,我们还添加了控制方差技术来减少MonteCarlo模拟的方差,从而减少计算时间。我们使用MATLAB编程语言编写了算法,并对模型进行了测试和验证。我们使用了示例数据进行了一些基本测试,并将结果与现有文献的结果进行了比较。我们的测试结果表明,我们的算法能够正确地计算出Levy过程下带支付红利的期权价格和delta等衍生品,并表现出良好的计算效率和稳健性。未来,我们将继续优化和改进算法,包括添加更复杂的模型和调整模拟参数,以更好地适应实际市场情况。我们还将尝试将算法应用于实际数据,并进行更广泛的测试和验证。
Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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niuww
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2024-03-27
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