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GARCH模型的估计检验及异常点挖掘的任务书.docx
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GARCH模型的估计检验及异常点挖掘的任务书.docx
该【GARCH模型的估计检验及异常点挖掘的任务书 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【GARCH模型的估计检验及异常点挖掘的任务书 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。GARCH模型的估计检验及异常点挖掘的任务书任务描述:为了评估金融风险,GARCH(GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型是一种常用的时间序列模型。本任务的目标是利用GARCH模型对某一金融市场的波动性进行分析。具体地,您需要完成以下任务:。,比较模型的表现与其他可能的模型,并选择出最优的模型。,即找出与模型预测不一致的数据点。,找出它们的原因并提出相应的解决方法。任务要求:,如缺失值填充、离群值处理等。。,并提交模型的代码和结果。,分析和解释异常点的原因。,提出相应的解决方法。,包括数据预处理、GARCH模型的参数估计和检验、异常点挖掘及分析、解决方法等。参考资料:,.(1982).:JournaloftheEconometricSociety,987-,.(1991).Conditionalheteroskedasticityinassetreturns::JournaloftheEconometricSociety,347-,C.(2008).Marketriskanalysis,practicalfinancialeconometrics().JohnWiley&Sons.
GARCH模型的估计检验及异常点挖掘的任务书 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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