2023年10月期货基础知识临考提分试题(含答案).pdf

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建仓时机和价格分别由双方根据市况自行决定,到希望交收货的时候,进行非标准仓单的期转现。、Tick图、K线图。,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的区间。如题假设,无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC;而无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC。相应的无套利区间应为:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC。,是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。,担心欧元兑美元的汇率上涨,可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。,是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约。而该题中,交易所和合约交割月都不同,因此不是跨市套利。,、次要趋势和短暂趋势。,应在下一交易日开市前向期货公司:..提出书面异议。,而股票期货本身具有的双向交易机制则使卖空交易非常便利。因而卖空股票期货要比在股票市场卖空对应的股票更便捷。,故选A。,规避风险、价格发现和资产配置,并不是投机心理。,要实现“风险对冲”,必须具备以下条件:①期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当;②期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物;③期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。